News

Eigenkapitalrichtlinie Basel 3

Bafin-Chef plädiert für risikoabhängige Eigenkapitalanforderungen

Redaktion RiskNET22.09.2017, 13:08

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat erneut vor einer zu starken Vereinfachung bei der Bemessung von Eigenkapitalanforderungen an Banken gewarnt. Bei einer Tagung der Deutschen Bundesbank in Frankfurt sagte Hufeld, bei der Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 dürfe es nicht dazu kommen, dass die von den Banken eingegangenen Risiken eine zu geringe Rolle spielten.

Derzeit wird im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht weiter darüber gestritten, in welchem Maße Banken ihre Risiken künftig noch selbst mit internen Modellen errechnen dürfen. Der Ausschussvorsitzende Stefan Ingves will sowohl den Einsatz dieser Modelle selbst stark einschränken als auch den daraus zu ziehenden Nutzen über "Output Floors" stark begrenzen. Dem stellt sich die deutsche Seite entgegen.

Im Zentrum des Streits steht die Frage, welche Kreditrisiken Banken mit eigenen Modellen berechnen dürfen und wie stark das dabei ermittelte Ergebnis von dem eines Standardmodells nach unten abweichen darf (Output Floor). In Europa, darunter in Deutschland, sind diese Modelle weit verbreitet, in den USA nicht.

"Wenn wir diesen Floor zu hoch ansetzen, erdrosseln wir jede Risikosensitivität, und das wäre ausgesprochen schädlich", sagte Hufeld in Frankfurt. Den Kritikern der Risikosensitivität sei gemein, dass sie diese faktisch eliminieren und pauschale Limits wie die Leverage Ratio oder Output Floors zum zentralen Aufsichtsinstrument für die Steuerung der Kapitalvorgaben machen wollten. "Nichtrisikosensitive Limits sind sinnvoll - als äußerste Leitplanke und Ergänzung zu risikosensitiven Anforderungen und einem funktionierenden Risikomanagement", sagte Hufeld.

Aber als alleiniges oder primäres Instrument der Kapitalsteuerung taugten pauschale Limits dieser Art nicht, denn sie verringerten Risiken nicht, sie vermehren sie - "erst recht, wenn man die Limits in extreme Höhen schraubt". Auch wenn der Zeitgeist derzeit Simplifizierung verlange, komplexe Risiken ließen sich nicht auf eine Zahl reduzieren. "Das werden wir auch beherzigen müssen, wenn wir über den Umgang mit internen Modellen in der Versicherungsregulierung diskutieren", sagte Hufeld.

[ Bildquelle: © patpitchaya - Fotolia.com ]


Kommentare zu diesem Beitrag

Keine Kommentare

Themenverwandte Artikel

Interview

Garantenpflicht

Haftung eines Risikomanagers

Redaktion RiskNET16.07.2018, 19:30

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 17.07.2009 (Az 5 StR 394/08) einen Leiter einer Rechtsabteilung und Revision wegen Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen zu einer Geldstrafe von...

Studie

Qualitative Evaluationsstudie

Risikomodellierung, Predictive Analytics und Big Data

Frank Romeike | Stefan Trummer19.06.2018, 08:07

Das Banken- und Versicherungsumfeld ist seit vielen Jahren im Umbruch. Dazu haben in nicht unerheblichem Maße die Aufsichtsbehörden und Standardsetter beigetragen. Wurden bis Mitte der 2000er...

Interview

Mundus vult decipi

Was tun mit Fake News?

Redaktion RiskNET06.06.2018, 14:24

Wahrheit oder Lüge? Wer kann das in unseren digitalen Zeiten noch beantworten? Umso wichtiger sind klare Parameter und ein methodisch sauberes Vorgehen, um Fake News zu enttarnen. Dafür plädiert...

Kolumne

Machine Learning-basierte Klassifikation von Marktphasen

Krisen frühzeitig identifizieren

Dimitrios Geromichalos [RiskDataScience]23.05.2018, 12:30

Wie in der Vergangenheit immer wieder beobachtet werden konnte, verhalten sich Märkte oftmals irrational und zeichnen sich – neben dem "Normal-Zustand" – durch Phasen im Krisen- und...

Kolumne

Geopolitik und Ökonomie

Über den Einfluss politischer Krisen

Martin W. Hüfner, Chief Economist, Assenagon Asset Management S.A.16.05.2018, 11:45

Mehr als sonst ist in den Börsenkommentaren in diesem Jahr nicht nur von ökonomischen Faktoren die Rede. Immer mehr Raum wird den politischen Krisenherden in der Welt eingeräumt. Da geht es um Iran...