Webinar: Modellierung von Abhängigkeiten mit Copulas

27. Juni 2013 09:30 - 10:30 Uhr

Beschreibung

Die Quantifizierung von Einzelrisiken mittels statistischer Methoden ist gängige Praxis im modernen Risikomanagement. Grundprinzipien der stochastischen Modellierung sowie deren Hilfsmittel (Extremwerttheorie, Risikomaße, Bayessche Statistik etc.) werden in der heutigen Berufspraxis von einem Risikomanager vorausgesetzt und in den entsprechenden Studiengängen gelehrt. Deutlich dünner wird die Luft wenn es um Risikoaggregation, bzw. die Modellierung von abhängigen stochastischen Größen, geht. Dabei sind es gerade gekoppelte stochastische Systeme, die uns vor besondere und häufig unterschätzte Risiken, und damit zentrale Herausforderungen in der Modellierung, stellen.

Ihr Referent:

Prof. Dr. Matthias Scherer, Professor für Finanzmathematik an der Technischen Universität München. Matthias Scherer studierte von Oktober 1999 bis Januar 2005 Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Zusätzlich erwarb er im Rahmen eines Auslandsjahres an der Universität von Syracuse (USA) den Master of Science in Mathematik. Im Anschluss an sein Studium promovierte er an der Universität Ulm am Lehrstuhl von Prof. Kiesel über strukturelle Kreditrisikomodelle, die Promotion schloss er im Mai 2007 ab. Seine Forschungsgebiete umfassen u.a. die Bewertung und das Risikomanagement komplexer Finanzprodukte, die multivariate Statistik und Stochastik sowie die numerische Finanzmathematik.

Matthias Scherer ist Autor zahlreicher Fachpublikationen über mehrdimensionale Probleme in der Finanzmathematik sowie Co-Autor des Buches "Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications", Imperial College Press 2012.

 

Webinar-Aufzeichnung


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