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Verlusttragfähigkeit

Große Fortschritte bei "Total Loss-Absorbing Capacity"

Redaktion RiskNET12.09.2017, 13:16

Die 25 größten international tätigen Großbanken (G-SIBs) haben nach Aussage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ihre Verlusttragfähigkeit im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Laut BIZ verringerte sich ihr Bedarf an verlusttragfähigen Finanzinstrumenten (Total Loss-Absorbing Capacity - TLAC) per 31. Dezember 2016 auf 116,4 Milliarden Euro. Am 30. Juni 2016 waren es noch 318,2 Milliarden Euro gewesen. TLAC setzt sich aus Eigenkapital und anderen Elementen wie zum Beispiel Anleihen zusammen, die die Bank in haftendes Eigenkapital wandeln kann.

Diese Banken sollen bis 2022 eine TLAC von 16 bis 20 Prozent ihrer risikogewichteten Aktiva und 6 Prozent ihrer ungewichteten Aktiva halten. TLAC ist Teil der Bemühung der Aufsichtsbehörden, Banken Anreize zu nehmen, ihre Bilanzsumme so weit zu vergrößern, dass der Staat es sich nicht leisten kann, sie scheitern zu lassen ("too big to fail"). Künftig sollen auch solche systemrelevanten Banken abgewickelt werden können, ohne dass dabei Finanzstabilität oder Realwirtschaft gefährden werden.

Der weiter gefassten "Gruppe 1" der 105 größten Banken attestierte die BIZ Fortschritte bei der Eigenkapitalausstattung. Die Kernkapitalquote (CET1) stieg auf 12,3 (Juni: 11,9) Prozent der risikogewichteten Aktiva (RWA), es fehlten den Banken in Summe nur noch 0,3 (4,8) Milliarden Euro, um die ab 2019 geltende Quote zu erfüllen. Bei den kleineren Banken der "Gruppe 2" mit RWA von unter 3 Milliarden Euro fehlten noch 4,4 (7,9) Milliarden Euro. Ihre CET1-Quote blieb bei 13,4 Prozent.

Die Banken müssen ab 2019 eine CET1-Quote von 7,00 Prozent plus etwaiger größen- und risikoabhängiger Zuschläge vorweisen können. Sie haben diese Anforderungen damit im Durchschnitt weit vorfristig erfüllt. Allerdings gilt das nicht für jede einzelne Bank, weshalb weiterhin ein - inzwischen aber vernachlässigbar kleiner - Betrag fehlt.

Die kurzfristige (LCR) und die langfristige (NSFR) Liquiditätskennziffer erhöhten sich bei den Gruppe-1-Banken auf 131,4 (126,4) und 115,8 (114,0) Prozent. Bei den hierin enthaltenen G-SIBs stiegen diese Quoten auf 128,6 (125,6) Prozent. Die LCR der Gruppe-2-Banken erhöhte sich auf 159,3 (157,5), die NFSR sank dagegen auf 114,1 (114,9) Prozent.

Die NSFR (Net Stable Funding Ratio) ist das Verhältnis zwischen dem verfügbaren stabil refinanzierten Betrag und dem Betrag, für den eine stabile Refinanzierung erforderlich ist. Dabei soll der verfügbare den erforderlichen Betrag übersteigen. Die verfügbare stabile Refinanzierung ist der Teil von Eigen- und Fremdmitteln, von dem zu erwarten ist, dass er über den Zeithorizont von einem Jahr unter anhaltenden Stressbedingungen eine zuverlässige Mittelquelle darstellt.

Dieser Standard dient als Ergänzung der Liquidity Coverage Ratio (LCR - Mindestliquiditätsquote), die sich auf die kurzfristige Liquidität mit Zeithorizont von 30 Tagen bezieht.

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