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Risikomessung - Normalverteilung oder Mean-Reversion-Modelle
Viele finanztheoretische Modelle basieren auf den Grundlagen der Statistik der Normalverteilung. Reale Kursverläufe zeigen aber häufig Abweichungen von dieser Norm. Oft gelten andere Gesetze der Kursbildung, als die der geometrisch brown’schen Bewegung. Die üblichen Methoden der Risikomessung versagen hier. Was in „normalen“ Zeiten funktioniert, kann in turbulenten Marktphasen zum Desaster werden. Kenntnisse über den Prozess der Kursbildung sind für ein adäquates Risikomanagement entscheidend.
23046 Downloads 24.03.06

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